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徐认认xt1102 · 2019年12月07日

问一道题：NO.PZ2015121801000056

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


请问一下是不是无论risk seeker or risk averser, they are both seeking the highest utility value, just the value of A is different？

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1 个答案

星星_品职助教 · 2019年12月07日

同学你好，

理解正确~理性人追求的就是最大的utility，无论他们对于风险的偏好是什么样的。这一类题型往往都会直接给出utility function，直接代数求utility即可，加油

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Investment 2. Investment 3. B  is correct. Investment 2 provis the highest utility value (0.1836) for a risk-averse investor who ha measure of risk aversion equto 2. 请问老师这个题的解题思路就是根据效用函数选一个效用最大的组合，不用考虑到底是风险厌恶还是风险偏好或是风险中性对吗？

2021-01-30 17:05 1 · 回答

老师好，想问下这种题为什么都要代入公式呢如果厌恶风险为什么不选择sigma最小的就好了呢，还是因为风险厌恶的人可以承担风险只不过相应的要得到更多的收益所以进行utility的比较吗，谢谢

2020-07-19 05:35 2 · 回答

如图，utility公式显示不出来，麻烦修复一下

2020-06-26 17:21 2 · 回答

可否把utility的代入计算写得更完整一点

2018-11-30 20:39 1 · 回答