FrankSun · 2019年12月21日
问题如下：
Which of the following statement is most correct about the portfolio on efficient frontier:
选项：
A.The portfolios have the lowest expected return for each level of risk.
B.The portfolios are well-diversified.
C.The portfolios ignore some risky assets.
解释：
B is correct.
The portfolios on the efficient frontier have the greatest expected return for each level of risk. All risky assets are included and the portfoliso are well-diversified.
C为什么错了呢
星星_品职助教 · 2019年12月23日
同学你好，
回忆一下EF的性质，EF上面的点都是“all risky asset”的组合。
可以关联两个相关知识点辅助记忆，EF上有两个特殊的点。第一个是EF上最靠左的点叫“Global minimum variance portfolio”，叫做“全球”就是因为EF上的这个点涵盖了全球所有的risky asset。
第二个是CML的知识点，正因为马科维茨的EF线只有all risky asset，而忽略了risk free asset，所以威廉夏普才提出了CML理论。在这个理论下，投资者是在risk free asset和原EF上包含所有risky asset的market portfolio之间再做组合。
加油
NO.PZ2015121802000029 问题如下 Whiof the following statement is most correabout the portfolio on efficient frontier: A.The portfolios have the lowest expectereturn for ealevel of risk. B.The portfolios are well-versifie C.The portfolios ignore some risky assets. B is correct.The portfolios on the efficient frontier have the greatest expectereturn for ealevel of risk. All risky assets are incluanthe portfoliso are well-versifie GMV中仅包含了all risky assets，未包含risk-free assets，怎么能说well-versifie？还是说EF上的点是well-versifie而CML上的点因为包含risk-free assets，应该是fully-versifiewell-versifiefully-versifie区别吗？
NO.PZ2015121802000029 请问横轴是sigma补偿的不是totrisk吗？well versifie是只补偿系统性风险吗？
portfolio b 不应该在有效前沿上面吗？？
请问为什么答案不是C？-风险中等，收益率最高。。
