问一道题：NO.PZ2016070202000028 [ FRM II ]

问题如下图：

选项：

解释：

为什么b卖期权risk更大？

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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月18日

down-and-out call, 本质上还是call option,作为option的卖方，obligate to sell。题目中价格下跌，双方又不能exit the trade, 所以B面临损失

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unwintheir lta hee the barrier 意思是做lta hee的反向头寸吗？

2020-08-06 00:04 1 · 回答

请问这里如何推出的标的资产的空头+call的多头?标的资产的多头+call的空头？

2020-04-15 14:39 1 · 回答

你之前的回答是说如果下跌触碰到P=96，但是这道题不是问的当价格距离P=96还有一段距离的时候谁最有可能损失么？

2020-03-29 15:00 1 · 回答

老师这个题最后一句话 if there is a prig(scontinuity) thprevents them from exiting the tra the barrier的意思不应该理解为价格有剧烈不连续变动从而阻止退出交易。因为是wn anout call，如果价格下跌至barrier96那就会使得option退出，所以这时应该是大幅度的价格上升才会阻止交易退出，所以在价格大幅上升时，option的seller也就是trarB的风险大。这样理解对吗？

2020-01-12 19:17 1 · 回答

交易有上限涨不上去，也有下限跌不下去，两种情景一个是现在就在执行价格之下，低于96，gap小于96，那a就面临亏损掉option费用；第二个是gap大于100，跌不下来，那a就面临收益，从交易来说，a损失有限收益无限，因此b的亏损大，但是谁有收益谁有risk，因此a的风险更大？

2019-10-28 17:53 2 · 回答

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