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Keren · 2017年10月28日

问一道题：NO.PZ2016071601000016 [ FRM II ]，B答案为什么不对呢？VAR不用正态分布假设啊？

  1. FRM II

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月28日

题目问的是least accurate. VAR是假设正态分布的。

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bvar不需要假设正态分布吧？

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     peering group, benchmark  的区别是什么?

2018-08-03 04:58 1 · 回答

     B好像不对吧，VAR并不一定都假定正态分布的呀，前面市场风险里不是有那么多历史模拟法的VAR吗

2018-02-15 22:22 1 · 回答

     实也有一点问题，并不是最大损失，应该加上限定confinlevel。

2018-01-20 23:23 1 · 回答