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roger_yu119 · 2017年10月30日
假设正态分布100个值，最差的依次为-50，-49，-48，-47，-46，95%的 VaR应该是-46，
ES=（-50-49-48-47）/4还是（-50-49-48-47-46）/5。
老师讲课时基础班用的是后一种方法，题库中的题用的是前一种方法，老师总复习说的怎么好像也是用前一种方法。
请问在FRM一级考试中ES应该用哪一种方法，谢谢
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月04日
FRM中的ES是不含VaR的，定义上也是写的below。这个我查过notes & handbook，上面的计算方法统一，是前一种。
