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黑白之间 · 2017年10月31日

期权价格波动比标的资产波动更大

  1. CFA I
  2. Derivative
是不是因为还有time value的不确定性，所以前者波动更大？
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2 个答案
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竹子 · 2017年11月01日

嗯，因为时间价值就是来源于基础资产价格的不确定性，所以时间价值会增加期权价格的波动。而且期权也是举杠杆的，所以风险更大。这句当成结论记一下就好。

竹子 · 2017年10月31日

能把你结论的出处贴一下么？

黑白之间 · 2017年10月31日

在基础班衍生品中intrinsic value有一页ppt末尾写：Price of the option is more volatile than prices of underlying stock

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