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Jody · 2020年09月26日

FRA settlement amount

  1. CFA II
  2. Derivative
请问老师，求FRA T时刻（即下图右侧的h=settlement day）的settlement amount，当题目中的discount factor和Lh(m)不相等的时候，画图法是不是不能用了？
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1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年09月26日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，

是的，你的理解是对的，如果题目制定了discount rate，那么就要用定义求解，不能用画图法。


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努力的时光都是限量版，加油！


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