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myhome0902 · 2020年10月27日

现货头寸

  1. CFA III
  2. Derivative
基础班讲义p151 q2 老师说到解题思路，把现货头寸与衍生品分开看，可是这道题目没有现货头寸吧？假设以current rate1.29买叫现货头寸？
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月28日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

这道题目的是在3个月时间点买1,000,000EUR，老师意思是在期初买了call option，3个月到期时，手里组合是，用当时的汇率买1,000,000EUR，加上option赚的钱，减去买option的premium。


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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